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孙晓霞

时间:2014年09月25日 信息来源:本站原创 点击:

孙晓霞,山西大同人。

学习和工作简历:
2007/09-2012/09,中科院数学与系统科学研究院,应用数学所,博士(硕博连读);
2012/09-至今: 东北财经大学, 数学学院, 讲师;


联系方式:
xiaoxiasun@dufe.edu.cn

主要论著:
[1] Zhang, Jin E., Fang Zhen, Xiaoxia Sun, and Huimin Zhao. The skewness implied in the Heston model and its application, Journal of Futures Markets, 37(3): 211-237, 2017.
[2] Xiaoxia Sun and Feng Guo. On martingale representation and Logarithmic
-Sobolev inequality for fractional Brownian bridge measures, Communications on Stochastic Analysis,1(11):87-98,2017.
[3] Feng Guo and Xiaoxia Sun. LP relaxations for a class of linear semi-infinite programming problems. Optimization. 66(5):657-673 ,2017.
[4] 孙晓霞、时颖慧, 分数扩散模型的参数估计及其应用. 高校应用数学学报,32(3): 295-305,2017.
[5] Xiaoxia Sun and Feng Guo. On integration by parts formula and characterization of fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Statistics and Probability Letters, 107:170--177, 2015.
[6] Xiaoxia Sun and Feng Guo. Martingale representation and logarithmic-sobolev inequality for fractional Ornstein-Uhlenbeck measure. arXiv:1512.03545, 2015.      
[7] 翟光宇、何玉洁、孙晓霞, 中国上市银行同业业务扩张与银行风险--基于2007-2013年季度数据的实证分析,投资研究,34:34-45,2015.

研究方向:
主要研究随机分析及其应用。包括黎曼流形上的随机分析,金融随机分析以及随机分析的统计理论。